单项选择题

平价的一般债券X，其到期日为10年，票面利率为10％；贴现债券Y，其债券的到期日为10年，收益率为10％。哪种债券对利率变动的价格更为敏感？（）

A.债券Y，因为久期更长
B.债券X，因为久期更长
C.债券X，因为到期收益率更高
D.债券Y，因为到期收益率更高
E.以上都不正确

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单项选择题

修正久期等于Macaulay久期（）。

A.乘以利率
B.乘以（一加债券的到期收益率）
C.除以（一加债券的到期收益率）
D.除以（一减债券的到期收益率）
E.以上都不是

单项选择题

根据利率期限结构的市场分割理论（）。

A.理论上可以解释收益曲线的所有形状
B.假设不同期限的市场是分开的市场
C.绝对存在于“现实世界”中
D.A和B
E.A和C