单项选择题

对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。

A.0
B.-1
C.1
D.0.5

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单项选择题

考虑三因素APT模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8％、9％和10％，无风险险利率为3％，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、－1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为（）。

A.20.3%
B.23.3%
C.13.7%
D.16.7%

单项选择题

考虑单因素APT模型，入胶票和B股票期望收益率分别为15％和2l％，无风险收益率为3％，股票B的β值为1．5，如果不考虑套利机会，股票A的β值为（）

A.1
B.0.75
C.1.69
D.1.30