单项选择题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比（）。

A.绩效提升了1.9元。
B.绩效减少了1.9元。
C.绩效提升了2.1元。
D.绩效减少了2.1元。

你可能感兴趣的试题

单项选择题

对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格为98元的看涨期权，价格3.80元，远月卖出执行价格为102的看涨期权，价格2.90元。那么当近月合约到期时，下列说法正确的是（）。

A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损。
B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利。
C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损。
D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损。

备兑策略中，标的资产的delta方向与卖出期权的delta方向是相反的。

答案：正确