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单项选择题

A、B两只股票的收益率相关系数为0.4。甲的股票账户全仓买入股票A，乙的股票账户全仓买入股票B。乙的账户市值是甲的2倍。则甲乙两人账户市值的收益相关系数是（）。

A.0.8
B.0.56
C.0.2
D.0.4

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单项选择题

关于最优组合，以下表述错误的是（）。

A.最优组合的点位于有效前沿上
B.最优组合是任一无差异曲线与有效前沿的切点
C.在标准差为横坐标、期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风
D.最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点
单项选择题

关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法中错误的是（）。

A.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
B.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
D.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
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