单项选择题

当前标的资产价格是60，执行价格为58的看跌期权价格是0.35，相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18，买入风险逆转策略。如果到期时，标的资产上涨到65，策略损益是（）。

A.2.83
B.3.17
C.-2.83
D.-3.17

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单项选择题

当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2：3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大（）。

A.79
B.81
C.83
D.85

看跌期权比例价差策略中，当标的资产大幅上涨时，策略会亏损。

答案：错误