问答题

【简答题】
下图是证券组合分散风险的图形。请从图形上面分析，组合投资是如何降低风险的。

答案：（1）最初增加的少数股票（2～6）对组合风险的降低具有非常显著的效果；当组合内的股票数量增至10～15只时，组合降低风险...

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【计算题】
下表是上证指数和法国巴黎CAC指数从2001年以来的收益率，请据此计算上证指数和法国巴黎CAC指数收益率之间的相关系数。

答案： ①计算上证指数收益率均值和标准差分别为14.19%、52.62%，巴黎CAC指数收益率均值和标准差分别为0.71%、20...

【计算题】
上海市场、法国市场和德国市场有关数据如下表所示，请计算：①将资金等分投资在上海市场和深圳市场的投资组合的预期收益率和投资风险；
②将资金三等分投资在上海市场、德国市场和法国市场所构建的组合的预期收益率和投资风险；
③对上述两个投资组合的优劣进行评价。

答案： ①组合的预期收益率为24.49%，标准差约为61.68%；
②约为13.06%，标准差约为21.84%；