问答题

【简答题】讨论布莱克、詹森和舒尔斯对资本资产定价模型（CAPM）零贝塔值形式的研究。

答案：布莱克、詹森和舒尔斯研究了1931~1965年间所有在纽约股票交易所上市股票的收益率。结果表明CAPM的零贝塔值形式比C...

你可能感兴趣的试题

【简答题】讨论约翰・林特纳（1965年）、默顿・米勒和麦伦・舒尔斯（1972年）关于资本资产定价模型有效性研究的结果。

答案：

单项选择题

1992年法马和弗伦奇在他们的研究中发现（）。

A.公司的规模比贝塔值更能描述投资组合的收益率
B.贝塔值比公司的规模更能描述投资组合的收益率
C.贝塔值比市场/账面比率更能描述投资组合的收益率
D.宏观经济因素比贝塔值更能描述投资组合的收益率
E.上述各项均不准确