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利率互换可以是浮动利率与固定利率互换,也可以是浮动利率与浮动利率互换。
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银行间拆借利率反映了银行获取资金的成本,也是银行放贷给外部客户的参考利率。
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按照远期利率协议的保值原理,倘若协议约定利率低于LIBOR,未来到期时所发生的差额由借入方付给贷出方。
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