问答题

【简答题】假设投资组合由等值（50%）的两个证券组成，其收益率标准差分别为20%和40%，在两只证券相关系数分别为1、0.4和-1时，证券组合的标准差分别是多少？

答案： ①在相关系数为1时，组合的标准差为0.3，是两只证券风险的平均值；
②在相关系数为0.4时，组合的标准差为0....

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【简答题】
股票A、B和C，其预期收益率是每年6%，收益率标准差是每年10%，收益率之间的相关系数是：A和B是0.9；A和C是0.2；B和C是0.2。问：①当组合由40%的A、40%的B和20%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？
②当组合由30%的A、30%的B和40%的C组成，该组合的预期收益率和风险是多少？
③上面两种组合效果存在差异的主要原因是什么？

答案： ①组合预期收益率和风险（标准差）分别是6%和8.44%。
②组合预期收益率和风险分别是6%和7.73%。

【计算题】
某投资人的投资组合包括以下三种股票，其成本价和预期年末价格如下表，试计算该投资组合的预期收益率。

答案：

①计算三种股票在投资组合中的比重：

②计算三只股票的预期收益率
③计算组合的预期收益率为26%。