问答题

【计算题】
在本题中，我们将推导欧式期权（在到期之前支付红利）的看涨-看跌期权平价关系。为了简化起见，假定股票到期日支付了D美元/股的红利。
a.在期权到期日，股票+看涨期权头寸的价值是多少？
b.现在考虑一资产组合，包含一看涨期权、一零息票债券，两者期限相同，债券面值（X+D）。该资产组合在期权到期日的价格是多少？如果不考虑股票价格，投资者会发现其价值等于股票+看跌期权资产组合的价值。
c.a和b中两个资产组合的成本是多少？

答案：

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答案：

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