问答题

市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。

答案：负值

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（）是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。

答案：利率互换