(Delta、Gamma对冲)金融机构对标的资产拥有以下场外期权组合<tr><br/> 类型<br/> 头寸<br/> Delta<br/> Gamma<br/> Vega</tr><tr><br/> 看涨期权<br/> -1000<br/> 0.5<br/> 2.2<br/> 1.8</tr><tr><br/> 看涨期权<br/> -500<br/> 0.8<br/> 0.6<br/> 0.2</tr><tr><br/> 看跌期权<br/> -2000<br/> -0.4<br/> 1.3<br/> 0.7</tr><tr><br/> 看涨期权<br/> -500<br/> 0.7<br/> 1.8<br/> 1.4</tr><br/> 交易期权的delta为0.6,gamma为1.5,vega为0.8。在交易期权和标的资产中,什么样的头寸会使投资组合同时保持Gamma中性和Delta中性?()<br/> A、卖出4000份交易期权,买入1950份标的资产。<br/> B、买入4000份交易期权,卖出1950份标的资产<br/> C、买入4000份交易期权,买入1950份标的资产<br/> D、卖出4000份交易期权,卖出1950份标的资产