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问答题
期权风险资本计提有两种方法，其中（）适合同时存在期权空头的金融机构。
答案：
得尔塔+法
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问答题
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
答案：
KMV 的Credit Monitor 模型
