单项选择题

某无股息股票看跌期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为18元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。

A.1.8
B.2.0
C.2.2
D.2.6
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