单项选择题

假设一个投资者的效用函数为：U = E(r) – 1.5(s^2). 其中E(r)表示资产的期望收益率，s表示资产收益率变动的标准差。为了最大化投资者的效用，他将选择的资产的期望收益为，收益的标准差为。

A．A.12%; 20%
B．B.10%; 15%
C．C.10%; 10%
D．D.8%; 10%

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A．正确
B．错误

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A.正确
B.错误