单项选择题

在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交易日至最后交易日，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为（）手。

A.600
B.1200
C.4000
D.0
试题解析：
1、考核内容：国债期货交割前客户持仓审核规定
2、分析思路：根据国债期货交割前客户持仓审核规定，交割月份之前的一个交易日至最后交易日，未通过国债托管账户审核的客户在该合约的持仓应为零手。
3、结论：未通过国债托管账户审核的客户在交割月份合约的持仓应为0手。

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单项选择题

国债的票面利率为4%，期限为10年期，面值为100元，半年付息一次。若市场到期收益率为3.6%，则该国债应该（）。

A.折价发行
B.平价发行
C.溢价发行
D.按零息债券发行
试题解析：
1、考核内容：债券定价原理
2、分析思路：债券的票面利率为4%，高于市场到期收益率3.6%，因此该债券的市场价格应高于其面值（溢价发行）。
3、结论：由于债券的票面利率高于市场到期收益率，该国债应溢价发行。

单项选择题

在股指期货市场中，什么因素可能导致期货价格与现货价格之间产生套利机会？（）

A.股票市场的波动
B.利率水平变化
C.供给关系的变化
D.资产价格之间的差异变化
试题解析：
1、考核内容：股指期货价格变化影响因素
2、分析思路：股票市场的波动、利率水平变化、供给关系的变化均同步影响期货与现货市场，不会产生期现套利机会，而资产价格之间的差异变化将导致期货价格与现货价格之间产生套利机会
3、结论：资产价格之间的差异变化可能导致期货价格与现货价格之间产生套利机会。