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假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款,每笔贷款的年违约概率为1.5%,根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于?(假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2)
答案:
13%
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假定y=x^2,x服从正态分布,期望值为0,标准差为1,x和y之间的相关系数为?
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答案:
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