证券投资顾问胜任能力考试(证券投资顾问业务)风险管理章节练习(2017.12.26)

单项选择题
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。Ⅰ.是一种全值估计Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ.是一种参数方法Ⅳ.无须分布假定
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
单项选择题
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（）。
A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元
单项选择题
假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（）。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，不存在利率风险
单项选择题
投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险转移
单项选择题
下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
单项选择题
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（）。
A.缺口分析
B.敞口分析
C.敏感分析
D.久期分析
单项选择题
市场风险中的期权性风险存在于（）中。Ⅰ.场内（交易所）交易的期权Ⅱ.场外的期权合同Ⅲ.债券或存款的提前兑付条款Ⅳ.贷款的提前偿还条款
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题
市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（）。Ⅰ.全部的外汇风险Ⅱ.全部的商品风险Ⅲ.交易账户中的股票风险Ⅳ.交易账户中的利率风险
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单项选择题
某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。
A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元
单项选择题
关于久期，下列说法正确的有（）。Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又称持续期
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ