证券从业证券组合管理理论章节练习(2018.01.27)

判断题
套利定价理论揭示了均衡价格形成的套利驱动机制和均衡价格的决定因素。（）
答案：正确
单项选择题
（）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。
A．增长型
B．混合型
C．货币市场型
D．收入型
单项选择题
期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在（）关系。
A.正相关
B.负相关
C.线性
D.凸性
多项选择题
行为金融模型之一—BSV模型认为，人们在进行投资决策时会存在两种心理认知偏差，它们是（）。
A．判断偏差
B．选择性偏差
C．系统性偏差
D．保守性偏差
单项选择题
以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。
A．信息向市场中的每个人自由流动
B．任何证券的交易单位都是无限可分的
C．市场只有一个无风险借贷利率
D．在借贷和卖空上有限制
判断题
投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的最高的投资收益率。（）
答案：错误
单项选择题
如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。
A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C．相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D．不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
单项选择题
（）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。
A.选择性偏差
B.保守性偏差
C.过度自信
D.心理偏差
判断题
弱式有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。（）
答案：错误
单项选择题
（）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
A.无为管理法
B.被动管理法
C.乐观管理法
D.积极管理法