其他衍生品章节练习(2018.02.25)

判断题
目前，市场上最重要的关于信用违约互换（CDS）的指数有北美的CDX指数和欧洲的i-Traxx指数。其中，北美的CDX指数包括投资级和非投资级两大类。
答案：错误
单项选择题
利率类结构产品中，（）不包含期权结构。
A.反向浮动利率票据
B.封顶浮动利率票据
C.封底浮动利率票据
D.区间浮动利率票据
单项选择题
某个收益增强型的股指联结票据中的收益计算公式是收益=面值+面值×[1-（指数终值-指数初值）÷指数初值]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。
A.执行价为指数初值的看涨期权多头
B.执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C.执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D.执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
单项选择题
假设信用担保凭证（CDO）里有A和B两个债券，从单个债券看，A债券的违约概率是0.23，B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约，则A债券也违约，那么A债券和B债券都不违约的概率是（）。
A.0.0368
B.0.6468
C.0.77
D.0.84
多项选择题
投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。
A.买入A公司的股票
B.买入A公司的债券
C.卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
D.买入以A公司为参考实体的信用违约互换
单项选择题
某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率>0}，其中的函数f（x）=I{x>0}表示当x>0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。
A.欧式普通看涨期权（Vanilla Call）
B.欧式普通看跌期权（Vanilla Put）
C.欧式二元看涨期权（Digital Call）
D.欧式二元看跌期权（Digital Put）
单项选择题
根据人民币远期利率协议交易的营业日规则，相关日期不是营业日时需要调整，这些调整准则不包括（）
A.上一营业日
B.经调整的上一营业日
C.下一营业日
D.经调整的下一营业日
单项选择题
如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会缩小，则可以（）。
A.买入IRS买入债券
B.卖出IRS卖出债券
C.买入IRS卖出债券
D.卖出IRS买入债券
单项选择题
信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。
A.买入CDS
B.卖出CDS
C.买入利率互换
D.卖出利率互换