证券从业证券组合管理理论章节练习(2018.03.20)

判断题
可行域满足一个共同的特点，即右边界必然向外凸或呈线性。（）
答案：错误
多项选择题
资本资产定价模型的有效性问题是指（）。
A.现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
B.是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C.理论上风险与收益是否具有正相关关系
D.在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
判断题
在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
答案：正确
判断题
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）
答案：错误
多项选择题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
A.证券组合P为最小方差证券组合
B.最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C.最小方差证券组合为36%A十64%B
D.最小方差证券组合的方差为0
判断题
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
答案：正确
判断题
1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
答案：正确
单项选择题
假设证券A过去12个月的实际收益率为1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估计期望月收益率为（）。
A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
多项选择题
两个证券之间的相关系数为ρAB，以下说法正确的有（）。
A.ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C.ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D.ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向
判断题
任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿。（）
答案：正确