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计量经济学单方程计量经济学模型理论与方法（下）章节练习(2018.06.18)

问答题
什么是工具变量，选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？
答案：工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
（1）与所替代的随机解...
单项选择题
已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
填空题
普通最小二乘法、加权最小二乘法都是（）的特例。
答案：广义最小二乘法
填空题
以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在（）。
答案：序列相关
单项选择题
戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
单项选择题
若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
多项选择题
工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。
A.存在异方差的模型
B.包含有随机解释变量的模型
C.存在严重多重共线性的模型
D.联立方程模型中恰好识别的结构方程
单项选择题
若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量法
单项选择题
如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.差分法
D.工具变量法
填空题
工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”（）。
答案：随机解释变量

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