A.630 B.350 C.280 D.70
A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露 B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失 D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段 E.对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
A.多头650 B.空头650 C.多头600 D.空头600
A.mc最小为1 B.ms最小为2 C.指最近30个交易日风险价值的均值 D.sVaR为压力风险价值
A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 D.不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换
A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段 D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
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指最近30个交易日风险价值的均值