个股期权章节练习(2018.12.12)

来源：考试资料网

1 对于保险策略的持有人而言，其10000股标的证券的买入均价为5元，1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元，若该期权到期时标的证券的价格为5.8元，该投资人获得的总收益回报为（）。

2 当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

3 一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票价格上涨，其认购期权权利金会（）。

4 个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。

5 相同标的物的认购期权X和Y。X期权深度实值，Y期权平值。一般来说，当其他条件不变而隐含波动率增大时，下列说法正确的是（）。

6 投资者小李以15元的价格买入某股票，随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权，则该客户的盈亏平衡点为每股（）

7.问答题如何计算保险策略的构建成本？

参考答案：保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金

8.问答题如何计算保险策略的盈亏平衡点？

参考答案：盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的期权费

9 下列不属于期权交易特点的是（）。