金融期权章节练习(2019.04.21)

多项选择题
沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的，下列关于分配顺序和比例表述正确的有（）。
A.首先分配小于6%的，其次分配6%-10%的，最后分配大于10%的
B.首先分配大于10%的，其次分配6%-10%的，最后分配小于6%的
C.首先分配6%-10%的，其次分配小于6%的，最后分配大于10%的
D.将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量
多项选择题
一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。
A.卖出期权、做多股票
B.买入期权、做空股票
C.套利者的盈利现值最少为0.69美元
D.套利者的盈利现值最多为0.69美元
单项选择题
1973年4月，（）成立，推出了以股票为标的的期权产品，标志着现代意义的期权市场——交易所市场的诞生。
A.CBOE
B.CBOT
C.CME
D.LTOM
多项选择题
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.不支付红利的美式看涨期权
D.不支付红利的美式看跌期权
单项选择题
沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。
A.50点
B.100点
C.10点
D.20点
单项选择题
对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。
A.风险有限，盈利有限
B.风险有限，盈利无限
C.风险无限，盈利有限
D.风险无限，盈利无限
单项选择题
虚值看跌期权的内在价值等于（）
A.行权价格减去标的价格
B.标的价格减去行权价格
C.0
D.权利金
单项选择题
卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。
A.波动率看涨
B.波动率看跌
C.标的资产看涨
D.标的资产看跌
多项选择题
一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。
A.买入标的资产
B.卖出标的资产
C.买入标的期货
D.卖出标的期货