A.波动率看涨 B.波动率看跌 C.波动率看平 D.其他三项都不对
A.转换组合是套利技术的基础工具 B.转换组合是一个三腿策略 C.转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头 D.转换组合会面临大头针风险
A.买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2 B.卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2 C.买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2 D.无套利机会
A.股指期权买方应当缴纳保证金 B.股指期权卖方应当缴纳保证金 C.每手看涨期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数) D.每手看跌期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)
A.0.4325 B.0.4553 C.0.5517 D.0.6325
A.买入指数对应的看涨期权 B.卖出指数对应的看涨期权 C.买入指数对应的看跌期权 D.卖出指数对应的看跌期权
A.买入标的资产 B.卖出标的资产 C.买入标的期货 D.卖出标的期货
A.Rho B.Gamma C.Vega D.Delta