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中金所金融及衍生品知识竞赛章节练习(2019.05.03)
来源:考试资料网
1.判断题
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
参考答案:
对
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2
如果投资者对市场态度看多,那么他可能选择的交易策略是()。
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3
一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元,执行价格为60美元,股票当前价格为64美元,预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%,则以下表述正确的有()。
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4
各种相关制度中,()是ISDA主协议基本架构中不可或缺的组成部分。
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5
对国内外利率期货市场发展历史的描述,正确的是()
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6
利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()
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7
美联储加息会导致大量的资金()美国,从而导致美元大幅()。
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8.判断题
若收益率、久期不变,票面利率越高的债券凸性越大。
参考答案:
对
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