中金所金融及衍生品知识竞赛章节练习(2019.05.04)

单项选择题
市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。
A.卖出跨式组合
B.买入看涨期权
C.买入看跌期权
D.买入跨式组合
单项选择题
国家对境内中资机构举借短期国际商业贷款实行余额管理，余额由（）核定。
A.财政部
B.外汇管理局
C.人民银行
D.国家发展计划委员会
单项选择题
某交易日沪深300股指期权两个合约的报价如下：合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300卖一价 121 185买一价 120 184某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为（）
A.12
B.13
C.14
D.15
单项选择题
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。
A.交易者认为股票市场会小幅上涨
B.交易者认为股票市场会大幅上涨
C.交易者认为股票市场会窄幅整理
D.交易者认为股票市场会大幅波动
单项选择题
假设英镑兑美元的即期汇率为2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为2，并且美国的通货膨胀率为5%，英国的通货膨胀率为2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.7%
多项选择题
假设借贷利差为1%，期货合约的交易双边手续费折合0.2个指数点，市场冲击成本0.2个指数点，股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%，正确的说法是（）。
A.目前不存在期现套利机会
B.交易总成本为65点
C.无套利区间上界为5864点
D.无套利区间下界为5734点