A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B.涉及本金的交换,不涉及利息支付方式的交换 C.不涉及本金的交换,涉及利息支付方式的交换 D.不涉及本金的交换,也不涉及利息支付方式的交换
A.计算效率较高 B.不需要通过历史数据来分析 C.对于非线性产品估值准确性较低 D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
A.形状反映了长短期收益率之间的关系 B.是市场对当前经济状况的判断 C.反映了对未来经济增长预期 D.反映了对未来通货膨胀预期 E.反映了对未来资本回报率预期
A.久期也称持续期 B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D.当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E.久期越长,固定收益产品的利率敏感程度越大
A.多头750 B.空头750 C.多头150 D.空头150
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复 B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率 C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易 E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高
A.现期风险暴露法 B.因果分析法 C.内部模型法 D.标准法
A.无论市场利率如何变化,资产和负债的价值都不变 B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加 C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌 D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少 E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加