中金所金融及衍生品知识竞赛章节练习(2019.08.07)

判断题
股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。
答案：错误
多项选择题
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。
A.交易者认为股票后市会大幅波动
B.交易者认为股票后市会小幅震荡
C.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大
D.期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大
单项选择题
留存备查的国际收支申报单保存期限均为（）。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.24个月
多项选择题
布雷顿森林协定包括以下（）文件。
A.《联合国货币金融会议最后决议书》
B.《国际货币基金协定》
C.《国际复兴开发银行协定》
D.《史密森协定》
单项选择题
外汇期权交易中，合约的买方在支付一定权利金后，可以获得（）
A.按规定价格买入约定数量的某种货币的权利
B.按规定价格卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利
C.按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利
D.按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利
多项选择题
客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。
A.卖出跨式期权
B.买入跨式期权
C.买入看涨期权
D.卖出看涨期权
单项选择题
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
A.straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
B.straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
C.straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票
D.straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
多项选择题
在外汇即期市场中，属于当日交割的货币对为（）
A.美元兑加拿大元
B.美元兑新加坡元
C.美元兑墨西哥比索
D.港元兑美元