期货从业期货投资分析章节练习(2019.09.17)

来源：考试资料网

1.判断题持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

2 假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

3.判断题美元指数通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合变化率来衡量美元的强弱程度。

4.判断题股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

5 下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。

6 除了标的指数成分国债和备选成分国债，国债ETF还可以投资于（）。

7.判断题其他条件相同的情况下，可交割券的票面利率越高，其转换因子越大。

8 程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（）。

9 如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

10 假设当前期货交易的保证金比率为5%，那么合约价值每变动10%，投资者的持仓盈亏将变动（）（和交易保证金相比）。