银行业初级资格考试风险管理基础章节练习(2020.02.17)

名词解释
通货膨胀定标
答案：
中央银行（货币分局）直接以通货膨胀为目标，并对公开通货膨胀的调整目标，以此规划货币政策操作的货币政策制度。
判断题
对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行来说，中央银行上调贷款基准利率会导致其巨额损失。（）
答案：错误
多项选择题
下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有（）。
A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额
B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度
C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型
D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%
E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷
名词解释
内部评级法
答案：
是银行根据自己的以往借款人违约概率，给定违约率的损失，并比较同业平均风险权重来确定借款人的风险权重。分为初级法和高级法。
判断题
战略风险是一个简单的风险体系。()
答案：错误
名词解释
风险最优分担合同
答案：
根据不同的风险偏好来确定风险承担程度的信贷契约，这样的合同可使风险配置实现最优化。
判断题
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（）
答案：错误
单项选择题
下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润等
C.监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
单项选择题
下列关于风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
单项选择题
下列属于商业银行风险管理的主要策略的是()。
A.风险分散
B.风险对换
C.风险集中
D.风险转出