个股期权章节练习(2020.03.09)

单项选择题
以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。
A.期权的标的物相同
B.期权的到期日相同
C.均为股票认购或股票认沽期权
D.期权的行权价格相同
单项选择题
关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
单项选择题
个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日，A投资者仓位里有标的同为XYZ的买入看涨期权560张，买入看跌期权840张，卖出看涨期权100张，卖出看跌期权120张，请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看涨期权多少张？（）
A、440
B、160
C、320
D、780
单项选择题
对于权利金资金交收的违约行为，如违约参与人未在T+1日几点前补足资金，中国结算将提请交易所对违约参与恶人进行强行平仓？（）
A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30
单项选择题
对于备兑开仓的持有人，其盈亏平衡点的计算方式为（）
A.标的证券买入价格-卖出的认购期权权利金
B.卖出的认购期权行权价格-卖出的认购期权权利金
C.标的证券买入价格+卖出的认购期权权利金
D.卖出的认购期权行权价格+卖出的认购期权权利金
单项选择题
行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）
A.认沽期权
B.实值期权
C.虚值期权
D.平值期权
单项选择题
保护性股票认沽期权组合策略是指（）。
A.买入标的股票+买入股票认沽期权
B.卖出标的股票+卖出股票认沽期权
C.买入标的股票+卖出股票认沽期权
D.卖出标的股票+买入股票认沽期权
单项选择题
期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约，其中交易的价格被称为（）
A.结算价
B.行权价
C.权利金
D.期权费
单项选择题
合约调整对备兑开仓的影响是（）
A.无影响
B.可能导致备兑开仓持仓标的不足
C.正相关
D.负相关
单项选择题
牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。
A.牛市价差期权策略
B.买入认购期权
C.卖出认购期权
D.卖出认沽期权