金融风险管理章节练习(2020.03.12)

问答题
假设银行贷款优惠利率为10%，信用风险溢价为2%，贷款申请费率为1%，银行要求借款人以活期存款形式存入银行的比例为10%，法定准备金率为7%。用资产收益率法计算该贷款的合同约定收益率。若该借款人的预期违约率为3%，违约时能够收回贷款金额的45%，求该贷款的预期收益率。并回答，合同约定收益率越高，贷款的预期收益率是否越高，为什么？
答案：k={（BR+m）+f｝/{1-b（1-R）｝
=（0.1+0.02+0.01）/{1-0.1（1-0.07）...
问答题
以面值出售的每半年支付一次利息且利率为10%的11年期国库券的久期为多少？
答案：
单项选择题
下列外汇交易活动中，金融机构需要承担外汇风险的事（）。
A.购买、出售外币，使客户参加和完成国际商业交易
B.购买、出售外币，使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资
C.以套期保值为目的，购买、出售外币，以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸
D.通过预测外汇汇率走势，以投机为目的的购买、出售外币
问答题
请简要回答久期与到期日的区别。
答案：与到期日相比，久期是一种更精确的测量资产和负债利率敏感度的方法。久期考虑了每笔现金流量的发生时间。如果在到期日之前发生了...
名词解释
股票市场风险
答案：持有单一股票的头寸所要面临两种风险：总风险=系统性风险+非系统性风险。其中，系统性风险所反映的是当整个市场发生变化时股票...
名词解释
信用等级转移矩阵
答案：信用等级转移矩阵是根据借款人的信用质量变动的历史数据建立起来的信用等级转移的概率矩阵。矩阵中概率反应了从经验的水平来看，...
问答题
简述汇率风险的成因和危害。
答案：直接原因：汇率的波动导致银行持有外汇头寸的价值发生变化，而汇率的变动又取决于外汇市场的供求状况。
最根本原因：...
单项选择题
将MPT模型用于非交易性贷款存在操作困难，下列原因中错误的是（）。
A.贷款的信用等级难以确定
B.收益的非正态分布
C.收益的不可观测性
D.不可观测的相关系数
问答题
如果市场利率上升2个百分点，判断该银行是否仍具有偿付能力。
答案：当利率上升2％后，该银行的所有资产市场价值变为409.04百万元，负债变为391.32百万元（计算如上），此时的所有者权...