金融工程章节练习(2020.03.16)

问答题
求欧式看涨期权对无收益标的资产价格的敏感性。
答案：
问答题
试比较远期和期货合约的异同。
答案：相同点：两者都是按照约定的价格在未来某个日期交割资产的合约。
不同点：
远期：比较适合交易规模较小的...
问答题
试述多头套期保值和空头套期保值。
答案：运用远期（期货）进行套期保值就是指投资者由于在现货市场已有一定头寸和风险暴露，因此运用远期（期货）的相反头寸对冲已有风险...
单项选择题
风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
问答题
请解释保证金制度如何保护投资者规避其面临的违约风险？
答案：保证金是投资者向其经纪人建立保证金账户而存入的一笔资金。当投资者在期货交易面临损失时，保证金就作为该投资者可承担一定损失...
多项选择题
根据价格反映的信息集不同，市场有效性假说分为（）。
A.弱式有效
B.半强式有效
C.强式有效
D.有条件有效
问答题
假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，求9个月后交割的白银远期的价格。
答案：
判断题
均值回复模型可以较好地描述长期利率运动规律。
答案：错误
判断题
金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合而产生的。
答案：正确
判断题
使用障碍期权时，对于敲出期权，权利自动消失。
答案：正确