个股期权个股期权考试(综合练习)章节练习(2020.04.17)

问答题
认购期权的涨跌幅度如何规定？
答案：实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％虚值认购期权涨跌停幅度= max｛行权价*0.2%，（2...
单项选择题
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
A.32
B.30
C.28
D.2
问答题
什么是行权价格间距？
答案：行权价格间距是交易所事先设定的两个相邻行权价格的差值。
问答题
如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？
答案：构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金到期日最大损失：行权价+构建成本
到期日最大收益：没有上限...
单项选择题
卖出ETF认沽期权开仓的投资者，（）。
A.必须持有足额的标的ETF
B.必须持有现金充当保证金
C.需要支付权利金
D.账户内无任何强制要求
单项选择题
进才想要买入招宝公司的股票，目前的股价是每股36元。然而，进才并不急于现在买进，因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低，这时他应采取的期权策略是（）。
A.卖出行权价为35元的认沽期权
B.卖出行权价为40元的认沽期权
C.卖出行权价为35元的认购期权
D.卖出行权价为40元的认购期权
问答题
什么是实物交割？
答案：实物交割是指在期权行使权利时，买卖双方按照约定实际交割标的资产。以认购期权为例，期权买方支付现金买入标的资产，期权卖方卖...
问答题
什么是实值、平值、虚值期权？
答案：实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。...
问答题
如何计算保险策略的到期日损益？
答案：保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值
问答题
什么是历史波动率？
答案：历史波动率，是标的物价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果；历史波动率就是从标的资产价格的历史数据中计算出价格收益率的标...