金融工程章节练习(2020.05.22)

问答题
假设一份60天后到期的欧洲美元期货的报价为88，那么在60天后至150天的LIBOR的远期利率是多少？
答案：欧洲美元期货的报价为88意味着贴现率为12%，60天后三个月期的LIBOR远期利率为12%/4=3%。
多项选择题
市场的交易机制将市场分为（）。
A.直接搜索市场
B.经纪商市场
C.交易商市场
D.拍卖市场
问答题
某不支付红利的股票目前价格为10元，假设6个月后，该股票价格要么是12元，要么是8元，无风险年利率为10%，现在要找出一份6个月期协议价格为11元的该股票欧式看涨期权的价值。
答案：
判断题
远期合约是非标准化的交易合约，一般在场外市场交易。
答案：正确
单项选择题
1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟。
A.资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.有效市场假说
D.套利定价理论
单项选择题
2015年2月9日，我国第一支股票期权（）在上海证券交易所开闸上市，标志着我国证券市场正式步入期权时代。
A.沪深300股指期权
B.上证180股指期权
C.上证50ETF期权
D.上证综指期权
多项选择题
金融工程的作用有（）。
A.增加市场流动性
B.投资多样化选择
C.提供风险管理工具
D.提高市场效率
名词解释
FRA
答案：买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。
判断题
期货的交割有三种形式：对冲平仓、期转现和实物交割。
答案：正确
单项选择题
期权交易的保证金要求，一般适用于（）。
A.期权的买方
B.期权的卖方
C.期权买卖的双方
D.均不需要