金融工程章节练习(2020.05.30)

名词解释
阿罗-德不鲁证券
答案：阿罗-德不鲁证券指的是在特定的状态发生时回报为1，否则回报为0的资产。
单项选择题
当投资者预期某种资产的市场价格可能上涨时，它会采取（）。
A.买进该项资产的看跌期权
B.卖出该项资产的看跌期权
C.买进该项资产的看涨期权
D.卖出该项资产的看涨期权
单项选择题
在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（）。
A.1个月
B.4个月
C.3个月
D.5个月
判断题
互换市场发展的主要因素风险管理的需要。
答案：正确
多项选择题
标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
A.看涨期权多头+看跌期权空头
B.看涨期权空头+看跌期权多头
C.标的资产多头+看跌期权多头
D.标的资产多头+看涨期权空头
问答题
什么样的交易策略可以构造反向的差期组合？
答案：（1）看涨期权的反向差期组合：一份看涨期权多头与一分期限较长的看涨期权空头的组合。
（2）看跌期权的反向差期组...
单项选择题
下列因素中，不影响期权持有人是否执行期权的是（）。
A.期权价格
B.执行价格
C.基础资产价格
D.以上均不对
单项选择题
某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（）
A.1万吨铜的空头远期合约
B.1万吨铜的空头看涨期权
C.1万吨铜的多头看跌期权
D.1万吨铜的多头远期合约
判断题
一份欧式看跌期权，标的资产在有效期内无收益，协定价格为18，资产的现价为22，则期权价格的上下限分别为。
答案：错误