风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景-近些来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并且明确了违约风险暴露的加总方式。
根据上述案例描述,回答下列问题。
A.交易对手信用风险暴露数据
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露的计量
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
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风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景-近些来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并且明确了违约风险暴露的加总方式。
根据上述案例描述,回答下列问题。
A.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
C.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性
A.战略风险管理成本高,且未来收益难以确定,得不偿失
B.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
C.战略风险管理是一种长期性管理
D.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力
E.战略风险管理是一种短期性管理
A.经营活动的现金流
B.休闲活动的现金流
C.投资活动的现金流
D.投机活动的现金流
E.融资活动的现金流
A.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
B.外包服务最终责任人依然是X银行
C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
D.业务外包和保险一样,都能够从根本上规避操作风险
E.业务外包本身也可能存在风险
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额评估
E.风险限额识别
A.损失的时间价值
B.未收回的本金
C.未收回的利息
D.机会成本
E.清收费用
A.市场利率上升,银行整体价值增加
B.市场利率不变,银行整体价值不变
C.市场利率上升,银行整体价值减少
D.市场利率下降,银行整体价值减少
E.市场利率下降,银行整体价值增加
A.新发放贷款质量情况
B.对不良贷款的变化趋势进行预测
C.不良贷款清收转化情况
D.本期贷款余额等基本情况
E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
A.资本金收益率
B.净利息收入率
C.净业务收益率
D.资产收益率
E.非利息收入比率
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