客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

单项选择题客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

1.单项选择题《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。

A．2%
B．4%
C．6%
D．8%

2.单项选择题巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（）。

A．95%
B．90%
C．99%
D．97.5%

3.单项选择题有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。

A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失

4.单项选择题系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A．借款人管理层因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业因素
D．宏观经济因素

5.单项选择题在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用RPI（风险特征指数）来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其RPI应（）。

A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．无法判断

6.单项选择题假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25

7.单项选择题下列因素中，不是Ahman的Z基本模型所关注的因素是（）。

A．流动性
B．盈利性
C．资本化程度
D．杠杆比率

8.单项选择题利率期限结构变化风险也称为（）风险。

A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险

9.单项选择题某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A．4.38%
B．6.25%
C．5.00%
D．5.63%

10.单项选择题巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（）个营业日。

A．10
B．1
C．7
D．5