A.市场上资产价格出现不利变动 B.主要货币汇率出现大的变化 C.基准利率出现不利于银行的情况 D.收益率曲线出现不利于银行的移动 E.利率重新定价缺口突然加大
A.久期也称持续期 B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E.久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
A.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求 B.每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求 C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求 D.不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求 E.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响 C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
