A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
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A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
A.农产品
B.矿产品
C.股票
D.黄金
A.2%
B.4%
C.5%
D.8%
A.多头650
B.空头650
C.多头600
D.空头600
A.在美式期权中,买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物
B.在欧式期权中,期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约
C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
最新试题
计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()
若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为()。
一般市场风险的资本要求包含()。
与金融产品相同,商品"入账"交易通常不会发生成本。()
VaR意味着可能发生的最大损失。()
累积所得的整体层面的经济资本等于各单个经济资本的简单加总。()
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。()
商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。()
下列关于各类期权的说法,正确的有()。
下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。