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A.在管理理念上,不区分交易对手信用风险和其他风险,进行整理合并管理
B.在管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度
D.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
E.在未来管理中,加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
A.可解释交易组合的历史价格变化
B.可反映集中度风险
C.在不利的市场环境保持稳健
D.可反映事件风险
E.已通过返回检验验证
A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B.特定风险仅与发行体个体因素相关,不能归因于一般性市场变动
C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率
A.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B.每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D.不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求
A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
C.对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
E.对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
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VaR意味着可能发生的最大损失。()
一般市场风险的资本要求包含()。
下列关于银行利率风险的说法,正确的有()。
使用短边法计算银行的总敞口头寸为()。
下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。
若该银行资产负债表上有日元资产1000,日元负债600,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为()。
下列关于各类期权的说法,正确的有()。
商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。()
计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。()
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。