A.标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B.现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C.内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D.由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E.对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

A.可解释交易组合的历史价格变化
B.可反映集中度风险
C.在不利的市场环境保持稳健
D.可反映事件风险
E.已通过返回检验验证

A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动
C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

A.每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B.每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C.不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D.不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E.整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

A.外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B.外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C.对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D.外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E.对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

A.交易账户的利率风险
B.银行账户的股票风险
C.交易账户的汇率风险
D.银行账户的利率风险
E.银行账户的商品风险

A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等
B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额
C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制
D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制
E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额

A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B.能够完全对冲以规避风险
C.能够准确估值
D.能够进行积极的管理
E.能够自由的在交易账户和银行账户之间进行调整

A.形状反映了长短期收益率之间的关系
B.是市场对当前经济状况的判断
C.反映了对未来经济增长预期
D.反映了对未来通货膨胀预期
E.反映了对未来资本回报率预期

A.市场上资产价格出现不利变动
B.主要货币汇率出现大的变化
C.基准利率出现不利于银行的情况
D.收益率曲线出现不利于银行的移动
E.利率重新定价缺口突然加大