A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物
B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期货合约
C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的
D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的
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A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B.卖方期权也称看跌期权
C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D.期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
A.敞口头寸：即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸
B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
A.在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E.在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：
A.350
B.70
C.-70
D.280
A.交易账户的利率风险
B.银行账户的股票风险
C.交易账户的汇率风险
D.银行账户的利率风险
E.银行账户的商品风险
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：
A.630
B.350
C.280
D.70
最新试题
使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。
当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。
商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风险计量的有可能是同一个团队或者同属一个部门。（）
期权费由期权的市场价值和内在价值组成。（）
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。
明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。