个股期权个股期权考试(综合练习)单项选择题每日一练(2019.05.10)

来源：考试资料网

1 假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。

2 为构成一个领口策略，我们需要持有标的股票，并（）虚值认购期权以及（）虚值认沽期权。

3 投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。

4 假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。

5 以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）