单项选择题
某保险公司拥有一个指数型基金,规模为50亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重分布与现货指数相同。
方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金,获得资本利得和红利。其中,未来6个月的股票红利为3195万元。
方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算),同时5亿元(10%的资金)左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点,6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。
设6个月后指数为3500点,假设忽略交易成本和税收等,并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约()张。
A.5170
B.5246
C.517
D.525
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题在估计出多元线性回归模型后,思考多元线性回归模型的一系列检验,通常用F检验对回归方程的()。
A.线性关系显著性
B.回归系数显著性
C.拟合优度
D.自相关和异方差
2.多项选择题在估计出多元线性回归模型后,思考多元线性回归模型的一系列检验这些检验包括回归模型的()。
A.线性关系显著性检验
B.回归系数显著性检验
C.拟合优度检验
D.自相关和异方差检验
3.单项选择题某年12月初,某企业准备建立11万吨螺纹钢冬储库存。由于资金短缺,该企业在现货市场上拟采购10万吨螺纹钢,余下的1万吨螺纹钢计划通过买入期货合约来获得。当日螺纹钢现货价格为4110元/吨,12月期货合约期货价格为4500元/吨。银行6个月内贷款利率为5.1%,现货仓储费用按30元/吨·月计算,期货交易手续费为成交金额的万分之二(含风险准备金),保证金率为10%。该企业的现货库存费用为()元/吨·月。
A.45
B.50
C.65
D.80
4.单项选择题5月份,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元,β值为0.98,同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸,卖出价位为4632.8点,β值为1。6月10日,假如股票组合上涨了8.3%,该投资经理认为涨势将告一段落,于是将股票全部平仓的同时,买入平仓股指期货合约,成交价位为4608.2点,则本轮操作获利()万元。
A.1660
B.2178.32
C.1764.06
D.1555.94
5.单项选择题5月份,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元,β值为0.98,同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸,卖出价位为4632.8点,β值为1。该投资经理应该建仓()手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。
A.178
B.153
C.141
D.120
8.判断题平稳时间序列也称一阶单整序列。
9.判断题大多数金融时间序列是平稳序列。