单项选择题商业银行高于预期损失的部分通过（）来承担。

A.资本
B.资产
C.存款
D.负债

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1.判断题风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（）
参考答案：错
2.判断题金融风险可能造成的损失中，灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。（）
参考答案：错
3.判断题商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。（）
参考答案：对
4.判断题对于浮动利率贷款占较高业务比重的商业银行来说，中央银行上调贷款基准利率会导致其巨额损失。（）
参考答案：错
5.判断题商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。（）
参考答案：错
6.判断题马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
参考答案：对
7.判断题操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。（）
参考答案：对
8.判断题违约风险仅针对企业，不针对个人。（）
参考答案：错
9.多项选择题下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有（）。

A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）／调整后的表内外资产余额
B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度
C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型
D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%
E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资本充足率监管存在缺陷

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10.多项选择题与巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。

A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位
B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求
C.提出了三大支柱
D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环
E.显著提高资本充足率监管标准

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利率的变化可能引起汇率的变化，进而影响商业银行的相关操作以及金融产品价格，这属于风险的（）特征。

题型：单项选择题

根据巴塞尔委员会的定义，核心资本又被称为（）。

题型：单项选择题

为把监管资本的计算依据建立在银行的实际风险现实之上，监管资本有逐渐向（）靠拢的趋势。

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CDs （大额可转让定期存单）出现在（）风险管理模式阶段。

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按照巴塞尔协议Ⅲ，下列说法错误的有（）。

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一般来说，商业银行未来面临的损失，根据事先是否可以预知的标准，可分解为（）。

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（）又被称为账面资本。

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与巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（）。

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以下可以转移商业银行面临的风险的产品包括（）。

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一家银行应当按照覆盖（）的要求来计算经济资本的需要量。

题型：单项选择题