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A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额
B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况,同时也反映银行资产规模及杠杆程度
C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型
D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%
E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象,使得单独使用资本充足率监管存在缺陷
A.重新界定监管资本的构成,恢复普通股在监管资本中的核心地位
B.改进风险权重计量方法,大幅度增加高风险业务的资本要求
C.提出了三大支柱
D.建立逆周期资本监管机制,提升银行体系应对信贷周期转换的能力,弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环
E.显著提高资本充足率监管标准
A.核心一级资本具有清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.其他一级资本包括优先股
C.二级资本的受偿顺序在一般债权人之前
D.超额贷款损失准备的部分可以计入二级资本
E.其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款,本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具
A.经济资本
B.产业资本
C.持续经营资本
D.破产清算资本
E.监管资本
A.政治和社会动荡
B.政府拒付对外债务
C.外汇管制
D.GDP稳步增长
E.货币贬值
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
A.货币风险
B.政治风险
C.信用风险
D.间接国别风险
E.声誉风险
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力
A.信息科技系统事件
B.就业制度和工作场所安全事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.实物资产损坏
E.外部欺诈
A.杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具,防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债
B.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具,为银行提供最低资本缓冲保护
C.杠杆率监管由于考察全面,计算复杂,所以能够完全覆盖银行面临的风险
D.杠杆率可以减少银行的监管套利
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商业银行高于预期损失的部分通过()来承担。
利率的变化可能引起汇率的变化,进而影响商业银行的相关操作以及金融产品价格,这属于风险的()特征。
在商业银行风险管理经历的四种风险管理模式中,强调保持商业银行资产流动性的是()模式阶段。
()又被称为账面资本。
一般来说,商业银行未来面临的损失,根据事先是否可以预知的标准,可分解为()。
按照巴塞尔协议Ⅲ,下列说法错误的有()。
管理审慎的银行,开始把经济资本作为计算会计资本的重要参考,并且在数量上把握会计资本大于、等于经济资本数量的原则。这样做的理由是()。
根据巴塞尔委员会的定义,核心资本又被称为()。
布雷顿森林体系崩溃、固定汇率制度瓦解后,商业银行的风险管理进入了()模式阶段。
国别风险的主要类型包括()。