如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？

问答题对于模型：Y_t=β₁β₂X_t+μ_t。如果用变量的一阶差分估计该模型，则意味着采用了何种自相关形式？

1.问答题简述序列相关带来的后果。

2.问答题在存在一阶自相关的情形下，估计自相关参数ρ有哪些不同的方法？说明基本思路。

3.判断题用滞后的被解释变量作解释变量，模型随机干扰项必然存在序列相关，这时D-W检验就不适用了。

4.判断题D.W.值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。

5.判断题当模型存在自相关时，可用D-W法进行检验，不需要任何前提条件。

6.判断题两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的R²是不可以直接比较的。

7.判断题当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

8.多项选择题下列哪些方法可克服序列相关性（）。

A.差分法
B.加权最小二乘法
C.工具变量法
D.广义最小二乘法

9.多项选择题序列相关性的后果包括（）。

A.参数估计量不再满足无偏性
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.普通最小二乘法参数估计量方差较大

10.多项选择题下列可能导致模型产生序列相关的因素有（）。

A.模型形式被误设
B.经济序列本身的惯性
C.模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量
D.数据的编造
E.数据的规模差异